Retornos móviles
Rentabilidad en ventanas que se desplazan.
Definición
Los retornos móviles dibujan, periodo a periodo, la rentabilidad de una inversión medida en tres ventanas que se desplazan: uno, tres y cinco años. La banda sombreada recoge la distancia entre las tres, y lo que se lee es cómo se estrecha al alargar el plazo. Se usa para explicar por qué el plazo de tenencia cambia el riesgo de un fondo o una cartera.
- Datos
- label · value · low · high
- Buena para
- Enseñar cuánto varía la rentabilidad según el plazo de tenencia y cuánto se reduce esa variación al alargarlo.
- Evítala cuando
- Cuando se quieren comparar más de tres plazos o varios fondos: la pieza tiene tres ranuras fijas y una cuarta serie no se dibuja.
- Se lee bien
- Entre 12 y 200 elementos; dibuja hasta 1000
- Datos que faltan
- Dibuja el valor ausente como cero.
- Accesibilidad
- Lector de pantalla: resumen en texto
Forma de los datos
Qué columnas pide
| Columna | Tipo | Para qué |
|---|---|---|
label · opcional | string | El rótulo del periodo, y ADEMÁS la fecha: se parsea con `parseMonthLabel` («Jan'20»). Si no es de esa familia la fecha queda inválida y ese punto no se sitúa. Sin la columna, cero filas. |
value · opcional | number | POSICIONAL: la 1.ª columna numérica. Ventana de 1 año. |
low · opcional | number | POSICIONAL: la 2.ª columna numérica. Ventana de 3 años. |
high · opcional | number | POSICIONAL: la 3.ª columna numérica. Ventana de 5 años. Son TRES ranuras fijas: una cuarta columna numérica no se dibuja. La banda sombreada es el mín-máx de las tres, calculado, no leído. |
Tamaños
Recompuesta, no encogida
El motor vuelve a componer la pieza a cada ancho: los rótulos conservan su cuerpo y la figura gana alto si lo necesita.
Cuándo usarla
Tres preguntas antes de elegirla
¿El argumento es el efecto del plazo?
Si lo que se quiere enseñar es cómo crece el valor de la inversión a lo largo del tiempo, la curva de capital lo cuenta directamente.
Sí: quédate con retornos móviles
No: usa Curva de capital
¿Interesa cuánto varía el retorno, no cuánto se pierde desde máximos?
Si la pregunta es cuánto llegó a caer la inversión y cuánto tardó en recuperarse, el gráfico de drawdown la responde.
Sí: quédate con retornos móviles
No: usa Gráfico de drawdown
¿Hace falta ver la serie mes a mes?
Si basta con el rango de volatilidad de cada plazo en resumen, el cono de volatilidad lo enseña sin la serie.
Sí: quédate con retornos móviles
No: usa Cono de volatilidad
Código
La misma pieza, con tus datos
import { getPreset, renderComposition } from 'visx-render/node';
const spec = await getPreset('rollingreturns');
spec.data.rows = misFilas; // tus columnas
const { svg, warnings } = await renderComposition(spec);También en React con Chart y prepareComposition. Guía para desarrolladores →
Dudas
¿Cómo escribo las fechas?
Como mes y año abreviados, al estilo «Jan'20». Un rótulo que no se pueda leer como fecha deja ese punto sin situar.
¿Qué es la banda sombreada?
El mínimo y el máximo de las tres ventanas en cada periodo, calculado por la pieza. Por eso se estrecha cuando las tres coinciden.
¿Importa el orden de las columnas?
Sí: la primera numérica es la ventana de un año, la segunda la de tres y la tercera la de cinco.
¿Qué hace si faltan datos?
Dibuja el valor ausente como cero. Si un hueco no es un cero en tus datos, rellénalo o elimina la fila antes de dibujar.
¿Cómo se ve en el móvil?
El motor la recompone a 360 px de ancho —rótulos, leyenda y alto— en vez de encoger la versión de escritorio.
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